Công thức Kelly formula "không chỉ phù hợp để đầu tư mà còn cho cả trò chơi Baccarat.

Giống như đầu tư cổ phiếu? Ứng dụng Baccarat của “Công thức Kelly formula”

  • February 25, 2021
  • THA
  • 0 Comments
  • THA

Trong số rất nhiều kỹ thuật chơi baccarat, “công thức Kelly” là cách chơi mà những người chơi trung và chuyên nghiệp sẽ sử dụng, dù là xem đường hay thậm chí là đặt cược, … thì cũng không thể so sánh được với công thức “Kelly fomula”.  Lý do rất đơn giản, bất kỳ kỹ thuật nào nêu trên đều chỉ áp dụng được cho trò chơi baccarat hoặc casino, nhưng chỉ có “công thức Kelly formula”  ngoài áo dụng cho bài baccarat, nhiều nhà đầu tư chứng khoán cũng sẽ áp dụng “công thức Kelly” như đầu tư công cụ.

Nhiều người chơi thường lo lắng trong cuộc sống của họ không thể thay đổi sự thiếu kiên nhẫn của họ trong khi chơi bài.  Trên thực tế, khi chơi baccarat, một trong những tính cách ảnh hưởng nhiều nhất đến chiến thắng đó là hay lo lắng.  Bạn biết rằng Baccarat là một trò chơi đòi hỏi sự kiên nhẫn, quá nóng vội sẽ chỉ khiến bạn mất nhiều tiền hơn trong trò chơi.  Đôi khi học cách giết thời gian cũng là một cách tốt để tiếp tục chiến thắng trong trò chơi.

Trước hết, hãy biết rằng thắng tiền trong baccarat là chia sẻ thời gian, đôi khi cho dù bạn có quan sát mô hình của trò chơi thì bạn cũng không thể thắng tiền bằng cách đặt cược vào lúc này.  Vì vậy, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp là kỹ năng chơi game cần có trong Baccarat.

Hãy học cách kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt để đặt cược để thắng tiền trong trò chơi baccarat, và thời gian dành cho việc đặt cược thể hiện nhiều hơn qua việc quan sát trận đấu.

 Chơi các trò chơi cờ bạc cần có kỹ năng, nhưng kỹ năng này cần được người khác dạy và cũng cần có kinh nghiệm bản thân để tìm ra, vì kỹ năng cá cược của người khác có thể không phù hợp với bạn.

Kỹ năng và kinh nghiệm cũng rất quan trọng để chơi baccarat, tất nhiên nhiều người thường dễ thắng tiền hơn khi họ là người mới, họ cho rằng chơi baccarat không cần kỹ năng và kinh nghiệm. Thực tế đây là một quan điểm sai lầm,mới làm quen thì không có áp lực, và việc chưa quen game chỉ mang tính chất giải trí, nhưng tình hình sẽ thay đổi nhanh chóng sau khi làm quen với game.

Bất kể kỹ năng hay kinh nghiệm, đều rất quan trọng đối với người chơi baccarat

Nguồn gốc của công thức Kelly formula

Công thức Kelly formula được phát minh bởi nhà vật lý John Kelly.Lý thuyết của ông dựa trên môn đua ngựa, đối với những tay đua ngựa có mối quan hệ cá nhân nhất định, ý tưởng đầu tiên là tất nhiên phải dồn hết tiền vào, nhưng điều này sẽ gây ra tình trạng tiền mất tật mang.  Trong vấn đề mà Kelly muốn giải quyết, việc mất tất cả tiền tại một thời điểm rõ ràng là không phù hợp với nhu cầu tối đa hóa lợi nhuận tích lũy.

Điều cần thực sự quan tâm là thu nhập tích lũy dài hạn, đối với thu nhập tích lũy, kết quả cuối cùng chỉ liên quan đến số ván thắng thua, không liên quan gì đến thứ tự thắng thua.  Vì vậy, ông đã đưa ra một tỷ lệ đầu tư trên vị thế tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận tích lũy dài hạn.

đặt cược = lợi thế / tỷ lệ cược = lợi ích mong đợi / lợi nhuận thu được

Lợi thế kỳ vọng ở đây có thể được hiểu là “xác suất thắng * tỷ lệ cược-xác suất thua” trong cờ bạc. Khi số lợi ích kỳ vọng là dương, đây là trò chơi đáng để đặt cược và lợi ích kỳ vọng là 0 hoặc số âm cho biết con bạc không có bất kỳ lợi thế nào và không nên đặt cược.

Ứng dụng công thức Kelly formula

Nói một cách đơn giản, công thức Kelly là công thức tính toán tỷ lệ cá cược tốt nhất dựa trên tỷ lệ cá cược để thu được lợi nhuận cờ bạc cao nhất.

“Thị trường chứng khoán về bản chất là một sòng bạc lớn. Những người không nghĩ như vậy là những người ngây thơ.”  Nếu bạn suy nghĩ kỹ, bạn sẽ hiểu rằng cách trường đua ngựa chia sẻ cá cược là một hệ thống thị trường chứng khoán. Mọi người đều tham gia đặt cược, và cơ hội sẽ thay đổi theo sự thay đổi trong đặt cược. Đây là điều xảy ra trên thị trường chứng khoán .

Chính vì sự tương đồng mạnh mẽ giữa thị trường chứng khoán và sòng bạc mà công thức Kelly đã phát triển một cách suôn sẻ từ công cụ của một con bạc thành công cụ của nhà đầu tư.  Điểm khác biệt là hầu hết những người đánh bạc thừa nhận rằng họ là những người chơi cờ bạc, và hầu hết các nhà đầu tư không nghĩ rằng họ có quan hệ với những người chơi bạc.  Đây là lý do tại sao một số bậc thầy đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng là những người chơi poker chuyên nghiệp.  Ví dụ, Buffett yêu cây cầu và đã nhiều lần nhấn mạnh sự tương đồng giữa đầu tư và chơi cầu.

Ngoài ra, David Einhorn, chuyên gia đầu tư đã quản lý gần 10 tỷ đô la Mỹ và kiếm được 1 tỷ đô la Mỹ khi bán khống Lehman Brothers vẫn là một bậc thầy poker nghiệp dư!  Tại bàn cuối cùng của World Series of Poker (WOSP) 2012, David Einhorn đã giành vị trí thứ ba với tư cách là một người chơi kinh doanh và giành được 4,35 triệu đô la tiền thưởng!

Công thức Kelly là gì?

 Nó thực sự rất đơn giản: f * = p − q / b

f * là tỷ lệ số tiền hiện có sẽ được đặt cho lần đặt cược tiếp theo, b là tỷ lệ cược có sẵn để đặt cược, p là tỷ lệ thắng và q là tỷ lệ thua (1- p).  Nói cách khác, bạn chỉ cần tính toán tỷ lệ cược và tính toán xác suất chiến thắng, sau đó bạn sẽ biết cần bao nhiêu vị trí để đặt cược này.

Giả sử bạn có 1.000 đô la trong trò chơi tung đồng xu trả 2 ăn 1. Nếu đồng xu đứng đầu, bạn thắng 2 đô la; nếu đồng xu âm, bạn mất 1 đô la.  Bạn có tỷ lệ chiến thắng là 50% (p = 0,50, q = 0,50). Nếu bạn thắng, bạn sẽ nhận được gấp đôi tỷ lệ cược (b = 2). Sau đó, bạn nên đặt cược 25% số tiền của mình mỗi lần (f * = 0,25) .Tối đa hóa doanh thu.

Sự khác biệt giữa cờ bạc và đầu tư

Tiền đề của công thức Kelly là đánh bạc tuần tự độc lập.  Đây có thể là một mô hình tốt cho các trò chơi cờ bạc, nhưng chưa chắc đã phù hợp để đầu tư.  Việc tung xúc xắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi giá dầu thô, chiến tranh và sự sụp đổ của hệ thống tài chính, nhưng giá chứng khoán thì có.  Công thức Kelly yêu cầu không có mối tương quan giữa các khoản đặt cược – điều này khó áp dụng cho danh mục đầu tư.  Trò chơi poker bắt đầu với một ván bài và kết thúc với việc người chơi đưa ra các quân bài của họ.  Sau đó trò chơi khởi động lại.

Đầu tư chuyên nghiệp có nghĩa là có một danh mục đầu tư.  Ngay cả khi danh mục đầu tư là một tổng thể, vẫn có nhiều cược khác nhau trong đó.  Nếu chỉ xem xét một lần đặt cược tại một thời điểm, công thức của Kelly tin rằng 10% số tiền phải được đặt cược mỗi lần, có nghĩa là tất cả các khoản tiền của nhà đầu tư đều gặp rủi ro.  Bằng cách đó, rủi ro là rất lớn, đặc biệt là khi phần thưởng của cược có liên quan đến nhau.  Là một nhà đầu tư, nếu bạn tăng vị thế của mình lên 10% theo cách này, bạn không cần mối tương quan giữa chúng để công thức Kelly hoạt động (trong công thức, mối tương quan được định nghĩa là mối quan hệ thống kê tương quan).  Hơn nữa, danh mục đầu tư thường có 10 lần đặt cược cùng một lúc.  Do đó, tính trật tự của công thức Kelly có thể áp dụng cho các trò chơi cờ bạc hơn là đầu tư.

Thù lao của trò chơi cờ bạc được thống kê là tốt, nhưng đầu tư thì không.  Trong trò chơi may rủi, chỉ có một cơ hội duy nhất để đoán hoặc thay đổi giả thuyết.  Giá chứng khoán không chỉ bị ảnh hưởng bởi “sự thừa nhận của thị trường về giá trị nội tại” và “các sự kiện vĩ mô bên ngoài”, mà còn bởi “hành vi của các bên liên quan hợp lý” và “hành vi của các bên liên quan không hợp lý và thiếu hiểu biết”.  Khi các nhà đầu tư đưa ra quyết định mà họ tin rằng họ có lợi thế cạnh tranh, hầu hết chúng đều dựa trên quan điểm cá nhân của các nhà phân tích hoặc nhà quản lý danh mục đầu tư.

Một trong những điểm quan trọng nhất của công thức Kelly là nếu số tiền đặt cược nhiều hơn số tiền được tính theo công thức của Kelly, nó sẽ làm tăng xác suất thu được lợi nhuận kém, đồng thời cũng làm giảm khả năng thu được lợi nhuận tốt.  Vì trong thực tế, chúng ta hiếm khi biết xác suất và phần thưởng chính xác, và chúng ta cũng biết rằng đặt cược quá nhiều sẽ tệ hơn đặt cược quá ít, vì vậy chúng ta nên đặt cược một cách an toàn và cẩn thận, và số tiền đặt cược nên ít hơn tính theo công thức của Kelly.